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存續期間缺口duration gap
,當利率上升時,正存續期間缺口(PositiveDurationGap)代表銀行資產價格下降的速度大於負債價格下降的速度,則銀行的淨值(NetWorth)會減少。當利率下降時,負存續期間 ...,動風險,銀行必須盡可能的讓其資金缺口.(MaturityGap)或存續期間缺口(Duration.Gap)趨近於零...
國內銀行市場風險─利率風險值之 ...
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3、存續期間缺口(Durationgap).存續期間缺口與資金缺口管理不同之處,在於存續期間模型著重於利率波動對該機構市場價值.之影響,缺口等於資產與負債存續期間之差距 ...
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